Méthodes de résolutions des CSP

Table des matières

I Etat de l’art
1 Ingénierie des finances et la problématique de conception des portefeuilles
1.1 Introduction
1.2 Terminologie financière de base
1.3 Risque financier
1.4 Obligations adossées à des actifs (CDO)
1.4.1 CDO2
1.4.2 Optimisation d’un portefeuille financier et le CDO2
1.5 Modèles ensemblistes de conception des portefeuilles
1.5.1 Modèle d’optimisation des portefeuilles (OPD)
1.5.2 Modèle de conception des portefeuilles (PD)
1.5.3 Résolution du problème (PD)
1.6 Conclusion
2 Méthodes de résolution 
2.1 Introduction
2.2 Méthodes locales
2.2.1 Méthodes de recherche locale simple
2.2.1.1 Recuit simulé
2.2.1.2 Méthode IDWalk
2.2.1.3 Recherche Tabou
2.2.2 Méthode de recherche locale à voisinage variable (VNS)
2.2.2.1 Méthode Skewed Varibale Neighbourhood Search (SVNS)
2.2.3 Méthode de recherche locale à population GWW
2.2.4 Étude des paysages
2.3 Méthodes globales
2.3.1 Programmation linéaire en nombres entiers (PLNE)
2.3.2 Programmation par contraintes (PPC)
2.4 Problème symétrique
2.4.1 Symétrie sémantique
2.4.2 Symétrie syntaxique
2.5 Élimination des symétries
2.5.1 Élimination statique de symétries .
2.5.2 Élimination dynamique des symétries globales
2.6 Conclusion
II Contribution
3 Méthodes approchées pour le problème de conception de portefeuilles
3.1 Introduction
3.2 Modèle matriciel
3.3 Exemple de motivation
3.4 Composants de base des recherches locales
3.4.1 Fonction coût
3.4.2 Fonctions de voisinage
3.4.2.1 Fonction de voisinage flip
3.4.2.2 Fonction de voisinage swap
3.5 Algorithme glouton pour calculer la solution initiale
3.6 Méthodes de recherche locale simple
3.7 Méthodes de recherche locale à voisinage variable (VNS)
3.7.1 Recherche locale à voisinage variable biaisée (skewed VNS)
3.8 Méthode de recherche locale à population GWW
3.9 Etude expérimentale
3.9.1 Mise en oeuvre des algorithmes sous INCOP
3.9.2 Protocole expérimental
3.9.3 Résultats expérimentaux
3.9.3.1 Expérimentation de l’algorithme glouton
3.9.3.2 Recherches locales simples
3.9.3.3 Étude du paysage de résolution avec recherche locale simple
3.9.3.4 Recherche locale avec voisinage variable
3.9.3.5 Méthode à population GWW
3.9.4 Étude des profiles de performance
3.10 Conclusion
4 Méthodes exactes pour le problème de conception de portefeuilles 83
4.1 Introduction
4.2 Exemple de motivation
4.3 Approche basée sur la Programmation en Nombres Entiers (PLNE)
4.3.1 Linéarisation du modèle (PD)
4.3.2 Élimination des symétries sur le modèle linéaire
4.4 Approche PPC
4.4.1 Modélisation du problème (PD) en PPC
4.4.2 Symétries dans le problème (PD)
4.5 Etude expérimentale
4.5.1 Approche PLNE
4.5.1.1 L’environnement SCIP
4.5.1.2 Résultats expérimentaux
4.5.2 Approche PPC
4.5.2.1 Environnement GECODE
4.5.2.2 Résultats expérimentaux
4.5.3 Synthèse des résultats
4.6 Conclusion