Les outils de mesure de l’incertitude

Table des matières

REMERCIEMENTS
CHAPITRE 1 INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE
CHAPITRE 2 CONTEXTE THÉORIQUE 
2.1 CONCEPT D’INCERTITUDE
2.1.1 Définitions
2.1.2 Les outils de mesure de l’incertitude
2.2 IMPACT DE L’INCERTITUDE DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES SUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
2.3 IMPACT DOMESTIQUE DE L’INCERTITUDE DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES SUR LE MARCHÉ BOURSIER
2.4 LES CANAUX DE TRANSMISSION DE L’INCERTITUDE À L’ÉCONOMIE RÉELLE
2.5 TRANSMISSION INTERNATIONALE ET RÉGIONALE DE L’ INCERTITUDE DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES
2.5.1 Transmission internationale des chocs d’incertitude américains
2.5.2 Transmission régionale des chocs d’incertitude
2.5.3 Les canaux de transmission internationale des chocs d’incertitude
CHAPITRE 3 CADRE MÉTHODOLOGIQUE
3.1 MODÉLISATION VAR
3.1.1 Représentation générale du modèle VAR
3.1.2 Stationnarité du modèle VAR
3. 1.3 Écriture moyenne mobile (VMA) d’un modèle VAR
3.1.4 Choix du nombre de retards (p)
3.1.5 Exemple introductif d’un modèle VAR
3.2 FORME STRUCTURELLE DU MODÈLE VAR (SVAR)
3.2.1 Définition
3.2.2 Estimation d ‘un modèle SVAR
3.3 LES FONCTIONS DE RÉPONSES DYNAMIQUES
3.4 LA DÉCOMPOSITION DE LA VARIANCE DES ERREURS DE PRÉVISION
3.5 DESCRIPTION DES VARIABLES
3.5.1 L’indice boursier CAC PME
3.5.2 Présentation des indices EPU
3.6 DESCRIPTION DE LA BASE DE DONNÉES
CHAPITRE 4 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
4.1 ESTIMATION DU NOMBRE DE RETARDS
4.2 LA DÉCOMPOSITION DE CHOLESKY
4.3 LES FONCTIONS DE RÉPONSES DYNAMIQUES
4.4 LA DÉCOMPOSITION DE LA VARIANCE D’ ERREUR DE PRÉVISION
4.5 SOMMAIRE DES RÉSULTATS
CHAPITRE 5 DISCUSSION 
5.1 IMPACT DES CHOCS D’INCERTITUDE LOCAUX SUR LE RENDEMENT BOURSIER DES PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS FRANÇAiSES
5.2 IMPACT DE LA TRANSMISSION RÉGIONALE DES CHOCS D’ INCERTITUDE EUROPÉENS SUR LE RENDEMENT BOURSIER DES PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS FRANÇAISES
5.3 IMPACT DE LA TRANSMISSION INTERNATIONALE DES CHOCS D’ INCERTITUDE AMÉRICAINS SUR LE RENDEMENT BOURSIER DES PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS FRANÇAISES
CONCLUSION 
ANNEXES