Le risque de crédit

Table des matières

REMERCIEMENTS
CHAPITRE 1 – INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE
CHAPITRE 2 – CONTEXTE THÉORIQUE
2.1 Les institutions bancaires et leur fonctionnement
2.1.1 Fonction et nature des institutions bancaires
2.1.2 Processus d’évaluation de crédit des institutions bancaires
2.1.3 Validité et qualité de l’ information présentée par l’ emprunteur
2.2 Le risque de crédit
2.1.1 Capacité de remboursement des emprunteurs
2.2.2 Défaillance des emprunteurs
2.3 L’évaluation du risque de crédit
2.3.1 Les systèmes experts
2.3 .2 Les agences de notations
2.4 Le credit seo ring
2.4.1 L’historique du credit seoring
2.4.2 Les modèles de credit seoring pour évaluer le risque de crédit
2.4.3 Les modèles de seoring de type analyse discriminante multiple (MD A)
2.5 Les modèles de seoring afin d’évaluer le risque de crédit
2.5.2 Modèle multivarié d’Altman (1968), le « Score Z »
CHAPITRE 3 – MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE ET PRÉPARATION DES DONNÉES
3.1 Identification de la base de données
3.2 Préparation de l’échantillon
3.3 Préparation des données
3.4 L’échantillon initial
CHAPITRE 4 – PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉ SUL TATS
4.1 Les erreurs de type 1 et II
4.1.1 Les erreurs de type II
4.1.2 Les erreurs de type 1
4.2 L’analyse exploratoire
4.2.1 Les quatre caractéristiques du dynamisme et de l’ instabilité
4.2.2 Comparer les erreurs de type J et II
4.2.3 Synthèse des résultats
4.3 Synthèse des résultats
4.4 Discussion
4.4.1 La croissance de l’activité
4.4.2 L’ innovation
4.4.3 L’exportation
4.4.4 La croissance de l’actif total
CHAPITRE 5 – CONCLUSION, PISTES ET LIMITES
5.1 Les pistes de recherche
5.2 Les limites
BIBLIOGRAPHIE 
ANNEX