La vision classique de la monnaie

Table des matières

Introduction générale
Chapitre(01) : Approche théorique et empirique de la demande de monnaie
Introduction
Section(01) : Approche théorique de la demande de monnaie
1.1. L’approche transactionnelle de la demande de monnaie
1.1.1. La vision de la monnaie keynésienne
1.1.1.1. Premières idées, premières conceptions
1.1.1.2. Les classiques et l’affirmation du fait monétaire
1.1.1.3. La théorie quantitative de la monnaie
1.1.2. La demande de monnaie keynésienne
1.1.3. Les prolongements de l’analyse keynésienne
1.2. L’approche patrimoniale de la demande de monnaie
1.2.1. La demande de monnaie chez Friedmann
Section(02) : Approche empirique de la demande de monnaie
2.1. Etude du cas des déterminants de la demande de monnaie au Cameroun
2.2. Etude du cas de la demande de monnaie au Népal
2.3. La demande de monnaie en Turquie
2.4. La demande de monnaie en Cote Ivoire
2.5. Cas de Nigeria
Conclusion
Chapitre(02) :Le taux de change et la masse monétaire
Introduction
Section(01) : Le taux de change
1.1.Définition
1.2. Les différents types de taux de change
1.2.1. Le taux de change nominal (TCN)
1.2.2. Le taux de change réel (TCR)
1.2.3. Le taux de change au comptant
1.2.4. Le taux de change à terme
1.2.5. Le taux de change de parité de pouvoir d’achat
1.3. L’évolution du SMI
1.3.1.Régime de change flottant
1.3.2. Régime de change fixe
1.4.Le marché de change
1.4.1.Définition
1.4.2. Les participants du marché de change
1.4.2.1.Les banques centrales
1.4.2.2. Les banques commerciales
1.4.2.3. Les courtiers
1.4.2.4.La clientèle privée
1.4.3.Les compartiments du marché de change
1.4.3.1. Le marché de change au comptant
1.4.3.2. Le marché de change à terme
1.4.3.3. Le marché de change de dépôt
1.5.Les cotations des taux de change
1.5.1. Le taux de change au certain
1.5.2. Le taux de change à l’incertain
1.6. Les opérations sur le marché de change
1.6.1. Les opérations de spéculation
1.6.2. Les opérations d’arbitrage
1.6.2.1. Les arbitrages spatiaux
1.6.2.2. Les arbitrages triangulaires
1.7. Le risque de change
1.7.1. Définition
1.7.2. Les types de risque de change
1.7.2.1. Le risque de transaction
1.7.2.2. Le risque économique
1.7.2.3. Le risque comptable
Section(02) : La masse monétaire
2.1. Définition de la masse monétaire
2.2. Les différents agrégats monétaires
2.2.1.Définition des agrégats monétaires
2.3.Les composants des agrégats monétaires
2.3.1. La mesure la plus étroite (M1)
2.3.2. La mesure intermédiaire (M2)
2.3.3. La mesure la plus large (M3)
Conclusion
Chapitre(03) : La politique monétaire et de change en Algérie
Introduction
Section(01) : La politique monétaire en Algérie
1.1. La période post-indépendance (1962-1969)
1.1.1. Les objectifs de la politique monétaire durant cette période
1.1.2. Les instruments de la politique monétaire durant cette période
1.2. L’instauration de la planification financière (1970-1989)
1.3. Etape d’instauration d’une économie de marché dès 1990
1.3.1. La politique monétaire durant la période 1990 à 2000
1.3.1.1. Les objectifs et les instruments de la politique monétaire selon la loi 90-10
1.3.1.1.1. Les objectifs de la politique monétaire selon la loi 90-10
1.3.1.1.2. Les instruments de la politique monétaire
1.4. La période de 2000- à nos jours : Economie de marché
1.4.1. Conduite de la politique monétaire
1.4.1.1.Les objectifs
1.4.1.2. Les instruments
1.5. La sous période allant de 2010 à nos jours
1.5.1. La conduite de la politique monétaire
1.5.1.1. Les objectifs
1.5.1.2. Les instruments
Section(02) : La politique de change en Algérie
2.1. La sous-période 1962-1970
2.2. La sous-période 1971-1988
2.3. La sous-période 1988-1994
2.4. La sous-période de 1994-à nos jours
Conclusion
Chapitre(04) : Synthèse des tests de racine unitaire avec rupture et de cointégration avec rupture
Introduction
Section(01) : Test de racine unitaire avec rupture
1.1. Test de racine unitaire
1.1.1. Le test de Dickey-Fuller(DF
1.1.2. La procédure de test de Phillips et perron(1988)
1.2. Test de racine unitaire avec rupture
1.2.1 Principe du test de Zivot-Andrews(1992)
1.2.2. Principe du test de perron (1989)
Section(02) : Test de Co- intégration avec rupture
2.1 La relation de Co-intégration
2.1.1 Approche d’Engle et Granger
2.1.2 Approche de Johansen
2.2. Test de Co-intégration avec rupture
2.2.1. Principe du test de Gregory et Hansen (1996)
2.2.1.1 Procédures du test
2.2.1.2 Les statistiques utilisées dans ce test
Conclusion
Chapitre(05) :Etude économétrique de l’impact du taux de change sur la masse monétaire M1
Introduction
Section(01) : Analyse de données sans rupture
1.1.Analyse descriptive
1.1.1. Evolution de l’indice des prix à la consommation
1.1.2. Evolution du taux d’intérêt des dépôts
1.1.3. Evolution du taux d’inflation
1.1.4. Evolution du taux de change
1.1.5. Evolution de la masse monétaire(M1)
1.1.6. Evolution de M1 réelle
1.1.7. Evolution du PIB nominal
1.1.8. Evolution du PIB réel
1.1.9. Evolution de M2 nominale
1.1.10. Evolution de la quasi-monnaie M2 réelle
1.2. Analyse statistique
1.2.1. Test de stationnarité sans rupture
1.2.2. Estimation de relation de Co-intégration de la masse monétaire M1 en terme réel par l’approche d’Engle et Granger
1.2.3. Estimation de relation de long terme par le modèle VECM (approche de Johansen
Section(02) : Analyse de données avec rupture
2.1. Test de stationnarité avec rupture
2.2. Estimation de relation de cointégration avec rupture de la masse monétaire M1
Conclusion
Conclusion générale