La théorie de la parité du pouvoir d’achat

Table des matières

Remerciements
Introduction générale 
Chapitre I : Revue de la littérature sur le marché des changes
Introduction du chapitre
Section 1 : Le marché des changes
1.1 Définition et caractéristiques du marché des changes
1.2 Les participants sur le marché des changes
1.3 Les différentes mesures des cours de change
Section 2 : Cadre institutionnel du taux de change
2.1 Survol sur le système monétaire international
2.2 Les régimes de change
2.3 Les politiques de change
Section 3: Opérations, risques et couverture de risque de change
3.1 Les opérations de change
3.2 Le risque de change
3.3 Les techniques de couverture du risque de change
Conclusion du chapitre
Chapitre II : Les modèles théoriques et empiriques de la détermination du taux de change
Introduction du chapitre
Section 1 : Condition de Parité et flux de la balance des paiements dans la détermination du taux de change
1.1 Les conditions de parité internationale dans la détermination du taux de change
1.2 Relation entre les parités
1.3 Les approches de la balance des paiements (l’approche des flux traditionnelle)
Section 2 : Monnaie et actifs dans la détermination du taux de change
2.1 Le modèle de Mundell-Fleming
2.2 L’approche monétaire de la détermination du taux de change
2..3 L’approche du portefeuille
2 .4 Réflexion sur le rôle des fondamentaux dans la détermination de taux de change
Section 3 : L‟information et le taux de change
3.1 L‘efficience du marché des changes
3.2 Le rôle des News
3.3L’approche de la microstructure
3.4Survolsur L‘analyse chartiste dans le marché des changes
Conclusion du chapitre
Chapitre III : Tentative de modéliser le comportement du taux de change du dinar algérien par la méthode ARFIMA
1.1Introduction du chapitre
Section1 : L‟expérience algérienne depuis l‟indépendance, en matière de politique de change
1.1 Le contrôle strict change
1.2 Les réformes progressives du régime change
Section2 : Initiation aux modèles ARFIMA
2.1 Présentation modèle
2.1 Les méthodes de détection des processus de mémoire longue
2.3 Les méthodes d‘estimation
Section 3 : application du modèle ARFIMA pour modéliser le comportement du taux de change du dinar algérien contre l‟euro 1999-2007
3.1 Données et méthodologie
3.2 Etudes préliminaires des séries des cours de change
3.2 La modélisation ARFIMA des cours de change
3.4 Analyse comparative de la qualité prévisionnelle des processus fractionnairement intégrés
Conclusion du chapitre
Conclusion générale
Liste des tableaux des figures
Annexes
Bibliographie
Table des matières