Définition d’une copule

Table des matières

Remerciements
Table des matières
1 Théorie des copules
1.1 Sur les lois multivariées en général
1.1.1 Fonctions de répartitions univariées
1.1.2 Fonctions de répartitions bivariées
1.1.3 Vecteurs aléatoires d-dimensionnels
1.2 Théorème de Sklar et copules
1.2.1 Définition d’une copule
1.2.2 Extraction de la copule d’une loi bivariée
1.2.3 Copules de survie
1.2.4 Extension multidimensionnelle
1.3 Mesures de concordance
1.4 Dépendance codale
2 Modèles de copules à d = 2 et d > 2 dimensions
2.1 Trois copules particulières
2.1.1 Copule d’indépendance
2.1.2 Bornes de Fréchet- Hoeffding
2.2 Copules Archimédiennes
2.3 Copules à valeurs extrêmes
2.4 Copules Archimax
2.5 Copules elliptiques
2.5.1 Copule Normale
2.5.2 Copule de Student
2.5.3 Généralisation des copules Normale et Student
2.6 Copules asymétriques de Khoudradji
2.6.1 Cas bidimensionnel
2.6.2 Cas tridimensionnel
2.7 Copules de Farlie- Gumbel- Morgenstern
3 Estimation des paramètres d’une copule 
3.1 Rappel sur l’estimation par maximum de vraisemblance
3.2 La pseudo-vraisemblance complète pour les copules
3.3 Les vraisemblances composites et par paires
3.4 Une nouvelle méthode de pseudo-vraisemblance par paires pour les copules multidimensionnelles
3.4.1 Idée générale
3.4.2 Cas particulier des copules Khi-deux
3.4.3 Cas particulier des copules de Clay ton
3.4.4 Cas particulier des copules de Frank
3.4.5 Cas particulier des copules de Khoudraji
Conclusion
Bibliographie