Création d’indices de stress financier 

Table des matières

Introduction
1 Création d’indices de stress financier 
2 Principales méthodes d’agrégation pour la création d’indices de stress financier : forces et faiblesses 
2.1 Modèle simple 
2.2 Méthode par moyenne 
2.3 Analyse par composantes principales
2.4 Évaluation préliminaire de l’efficacité des méthodes présentées 
3 Modèles espace-état
3.1 Formulation sous la forme d’un modèle espace-état 
3.2 Filtre de Kalman
3.3 Estimation des paramètres 
3.4 Extensions proposées
4 Évaluation de l’efficacité des méthodes d’agrégation
4.1 Simulations sans erreurs de spécification 
4.2 Simulations avec erreurs de spécification
5 Cas empirique 
5.1 Données
5.2 Estimation 
5.3 Modélisation de la croissance économique à l’aide d’indices de stress financier
Conclusion 
A Filtre de Kalman unscented
A.1 Détermination de points sigma
A.2 Filtre
B Résultats secondaires obtenus lors de l’estimation de l’indice de stress financier (ISF) du chapitre 5
C Résultats de modélisation de la croissance du produit intérieur brut américain
D Sources des données utilisées
D.1 Chapitre 1
D.2 Chapitre 2
D.3 Chapitre 5
Bibliographie