Analyse de facteurs financiers

Table des matières

Introduction
1 Revue de la littérature
1.1 Analyse de facteurs financiers
1.2 Analyse de facteurs macroéconomiques
2 Modèle 
2.1 Le modèle de Fama-French
2.2 Le modèle de Fama-French augmenté de facteurs macroéconomiques
3 Données 
3.1 Rendements boursiers
3.2 Construction des portefeuilles
4 Résultats empiriques 
4.1 Résultats de titres individuels
4.2 Résultats par portefeuilles
4.3 Résultats par sous périodes
Conclusion