LE MODELE CREDITRISK

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♣ Contenu du memoire

Risque de crédit quantification

Introduction
I  POLE ENGAGEMENTS ET RISQUES DE LA BMCE BANK
I.1.  Présentation de la BMCE BANK
I.2.  Les activités des entités de la Banque
I.2.1 Les métiers du groupe BMCE BANK
I.2.2 Le réseau clientèle Maroc
I.2.3 L’activité internationale
I.2.4 La banque d’affaires
I.2.5 Les filiales
I.1.  Pôle Engagements et Risques
I  LE RISQUE
I.1 Définition
I.2 Les types de risque
II  LE RISQUE DE CREDIT
II.1 Définition
II.2 Modèle de risque de crédit
III  DE BALE I A BALE II
IV  LA MESURE DES RISQUES
IV.1  Value-at-risque
I  LE MODELE DE KMV
I.1 Préliminaires
I.2 Hypothèses du modèle
I.3 Le paramétrage du modèle
I.3.1 Calcul des probabilités de défaut individuelles
I.3.2 Le moteur de corrélation
I LE MODÈLE CREDITMETRICS
I.1  Evaluation du risque de crédit méthodologie
I.1.1  Mesure du risque
I.1.2  Méthode de valorisation
I.1.3  Calcul des probabilités
I.1.4  Estimation des corrélations entre rendements actifs
I.2  Mise en œuvre de la méthodologie
I.2.1  Matrice de transition
I.2.2  Rendements de transition
I.3  Modélisation des corrélations entre rendements d’actifs
I.4  Simulation des rendements des actifs
I.5  Reconstitution des notations à l’horizon
I.6  Calcul des facteurs d’actualisation
I.7  Application aux données de la Bmce Bank
I.7.1  Statistique descriptive.
I.7.2  Application
I  LE MODELE CREDITRISK
I.1  Une approche économique de la gestion du risque de crédit
I.1.1  La mesure du risque de crédit
I.1.2  L’objectif une distribution de perte de crédit
I.1.3  Principes et hypothèses de base
I.2  Données pour l’implémentation
I.2.1  Probabilité de défaut (PD)
I.2.2  La perte en cas de défaillance (loss given default ou LGD)
I.2.3 L’exposition en cas de défaillance (Exposure At Default ou EAD)
I.2.4  Modèle d’évaluation du risque de crédit
I.3  Développement du modèle
I.3.1  Méthodologie du modèle CreditRisk du risque de crédit
I.4  Modélisation des probabilités de défaut
I.5  Formalisation mathématique / Applications
I.5.1  Modélisation à taux de défaut fixes
I.5.2  Procédures de calcul de la Value-At-Risk
II.5.3  Modélisation à des taux de défaut aléatoires
II.6  Allocation de capital
II.6.1  La contribution en risque
II.6.2  Concept et analyse RAROC Risk Adjusted Return On Capital
II.6.3  Capital économique marginal
II.7.2  Limites par contrepartie
II.7.3  Limites par zone géographique
II.  COMPARAISON ENTRE LES MODELES

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