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Memoire Complet♣ Contenu du memoire
Dédicaces 1
Dédicaces 2
Remerciements
Résumé
Abstract
Table des matières
Liste des figures
Liste des tableaux
Liste des abréviations
Introduction générale
Partie I. Etude préliminaire
Introduction
Chapitre I. Introduction au secteur et à l’organisme d’accueil
I. Aperçu sur le secteur mutualiste
II. Présentation du groupe MAMDA-MCMA
II.1 Création et description de l’entreprise
II.2 Mission
II.3 Produits
Chapitre II. Les provisions techniques
I. Définition générale des provisions techniques
II. Exemples de provisions pour quelques types d’opérations d’assurances
II.1 Quelques opérations d’assurance-vie
II.2 Opération d’assurances AT
II.3 Justification statistique du choix des PSAP
Chapitre III. Eléments de l’étude et problématique
I. Introduction à la branche AT
II. Présentation des données utilisées
II.1 Descriptif de la base de données
II.2 Analyse des données
II.2.1 Etude des paiements de sinistres
II.3 Etude de la déclaration des sinistres
Conclusion
Partie II. Calculs non stochastiques des PSAP
Introduction
Chapitre I. Le provisionnement selon les méthodes réglementaires
I. Le principe de calcul
II. L’estimation de la réserve des tardifs
II.1 Le calcul du coût moyen
II.2 L’estimation de l’effectif des tardifs et la conclusion de la réserve IBNR
III. Le calcul de la réserve complémentaire
III.1 La méthode du coût moyen
III.2 La méthode des cadences de règlements
III.3 Le calcul de la réserve complémentaire et la déduction de la réserve finale
Chapitre II. Les méthodes déterministes du calcul des réserves
I. Les méthodes de Chain Ladder
I.1 La méthode de Chain Ladder Standard
I.1.1 Les hypothèses de base
I.1.2 L’estimation de la réserve
I.1.3 La validation de l’hypothèse d’indépendance des coefficients de passage
I.2 Les méthodes de Chain Ladder pondérées
I.2.1 La moyenne des facteurs
I.2.2 La moyenne des trois derniers facteurs
I.2.3 Le dernier facteur
I.2.4 Comparaison des résultats des méthodes de Chain Ladder
II. Les méthodes autorégressives
II.1 La méthode de London Chain
II.2 La méthode de London Pivot
III. Les méthodes basées sur les ratios :
III.1 La méthode du Loss Ratio simple
III.2 La méthode du Loss Ratio complémentaire
IV. Comparaison des résultats issus de chacune des méthodes déterministes et d’inventaire
Conclusion
Partie III. Les méthodes stochastiques pour le calcul des provisions
Introduction
Chapitre I. Le modèle de Mack
I. Les hypothèses sous-jacentes au modèle
II. L’estimation des paramètres du modèle
III. L’estimation des erreurs de prédiction
III.1 Le formalisme mathématique
III.2 Application sur les estimations des réserves annuelles
III.3 Application sur l’estimation de la réserve globale
IV. La validation des hypothèses du modèle
IV.1 La vérification de l’hypothèse d’indépendance H1 par le test non paramétrique de la médiane
IV.2 La vérification de l’hypothèse de volatilité H3 grâce aux résidus normalisés
Chapitre II. Le calcul de provisions par la modélisation GLM
I. Présentation générale des modèles GLM
II. Formalisme mathématique et construction du modèle
II.1 L’hypothèse du modèle
II.2 Les composantes du modèle
II.3 La distribution de la variable réponse et la famille de lois exponentielle
II.3.1 La loi de poisson P(λ)
II.3.2 La loi Gamma G (υ, )
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