Soutenance mémoire
Définition de deux notions clés : le risque et l’assurance
Les deux notions suivantes sont essentielles pour présenter le contexte du travail de recherche.
Risque : « éventualité d’un événement futur, incertain ou d’un terme indéterminé, ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et pouvant causer la perte d’un objet ou tout autre dommage. En matière d’assurance le terme désigne souvent l’événement même contre la survenance duquel on s’assure (décès, maladie, incendie, etc.) » (Capitan, 1936).
Assurance : « contrat par lequel un assureur s’engage, moyennant une prime ou une cotisation, à payer à l’assuré ou au bénéficiaire convenu une indemnité, un capital ou une rente, en cas de réalisation d’un risque déterminé : incendie, inondation, grêle, mortalité des bestiaux, maladie, accidents, décès, etc. » (Capitan, 1936).
Comme le souligne ces deux définitions, le mécanisme d’assurance est profondément lié à la nature incertaine du risque. Tout d’abord, un risque appartient au futur et non au passé. Le cycle de production de l’assurance est donc inversé par rapport aux autres activités du secteur industriel : les assurés paient une prime en amont du service associé, soit l’indemnisation en cas de sinistre. Deuxièmement, un risque possède une grande part d’incertitude liée non seulement à son occurrence mais aussi à son intensité. L’assurance incorpore cette incertitude dans l’évaluation du risque et la répercute dans le calcul de la prime et de l’indemnité. Enfin, un risque peut être aussi bien provoqué que subi par l’homme et toucher des personnes ou des biens matériels. Face à une telle variété de risques, les assureurs les catégorisent et différencient en premier lieu les risques touchant les personnes (assurance vie) et les risques touchant les biens matériels (assurance dommages ou non-vie).
Gestion des risques au sein d’une compagnie d’assurance
Transfert du risque et coût du risque
L’assurance peut être vue comme un transfert du risque de l’assuré vers l’assureur. En cédant son risque, l’assuré se décharge d’une partie des conséquences de ce risque sur lui-même ou sur les autres. En acceptant le risque de ses assurés, une compagnie d’assurance s’engage dans un rôle de gestionnaire du risque : elle doit définir et évaluer l’ensemble des risques liés à son activité. A chaque risque est associé un coût qui peut être décomposé en un coût moyen et en une composante prenant en compte la volatilité. Le coût moyen est estimé à partir des historiques et d’hypothèses qui ne prennent en compte qu’un certain niveau de risque, fonction de la fréquence et de l’intensité du risque tel que survenu par le passé. Cette composante du coût du risque est entièrement prise en charge par la prime payée par chaque assuré. La volatilité associée au coût du risque intègre quant à elle les incertitudes liées aux hypothèses de calcul du coût moyen et correspond à une marge de solvabilité au cas où la réalisation du risque soit plus forte que la moyenne. Ce montant est provisionné par la compagnie d’assurance dans ses capitaux propres qui proviennent à la fois de l’investissement des actionnaires et des bénéfices réalisés au cours de l’exercice des années précédentes.
La réglementation Solvabilité II – Cas des risques non-vie
Le montant minimum de capitaux propres requis ainsi que les postes possibles d’investissement de ces capitaux sont réglementés par la directive européenne Solvabilité I mise en place en 2004 et qui sera remplacée par Solvabilité II au 1er janvier 2016. Ces deux directives, imposées par la Commission Européenne aux assureurs dont le siège de direction se trouve dans un des Etats Membres de l’Union Européenne, n’ont pas eu la même portée. Les exigences en matière de marge de solvabilité, ou montant minimum de capitaux propres associé à la part volatile du coût du risque, ont été mises en place dans les années 1970 et revues au milieu des années 1990. De cette revue est née la réforme Solvabilité I qui n’apportait pas de grands changements. En ce qui concerne l’assurance non-vie, Solvabilité I recommandait d’avoir un montant minimum de capitaux propres supérieurs à un pourcentage des primes annuelles perçues ou des sinistres passés. Cette estimation de la volatilité, réduite à une simple relation proportionnelle et ne prenant aucunement en compte la nature du risque, n’engageait pas suffisamment les assureurs dans leur devoir d’experts et de gestionnaires du risque. C’est pourquoi, dans le sillage de Solvabilité I et dans le contexte de crise économique, un plus grand chantier a vu le jour, celui de Solvabilité II.
Gestion du risque de catastrophes naturelles – Rôle majeur de la réassurance
Pour un assureur, une catastrophe naturelle peut être définie comme la combinaison d’un aléa naturel et d’une exposition à ce risque .
L’aléa physique se caractérise par son extension spatiale, sa durée, son intensité et sa fréquence. Ces paramètres peuvent évoluer au cours du temps. Par exemple, les périls météorologiques peuvent présenter une forte variabilité interannuelle ou décennale car ils sont influencés par des phénomènes climatiques qui peuvent intensifier ou atténuer le péril. C’est le cas par exemple de l’Oscillation Nord-Atlantique qui impacte les trajectoires et l’intensité des tempêtes de vent en Europe. Pour ce qui est de l’exposition, elle est définie par sa localisation géographique, la ou les branches d’activités qui la compose et le nombre de polices d’assurance. L’exposition peut aussi évoluer dans le temps. Par exemple, l’achat ou la vente de certaines branches d’activité peut réduire ou accroître la vulnérabilité de l’exposition face au risque. Afin de se conformer à Solvabilité II, un assureur doit provisionner un montant de capital permettant de couvrir une perte annuelle exceptionnelle, définie par une probabilité d’occurrence de 1 fois tous les 200 ans. Pour le cas de la tempête de vent en Europe, les montants nécessaires pour couvrir une telle perte, une fois les primes perçues soustraites, peuvent être très importants (de l’ordre de plusieurs milliards d’euros pour un groupe comme AXA) et il n’est pas possible pour une compagnie d’assurance de provisionner entièrement ces montants. L’assureur peut alors se tourner vers un ou plusieurs réassureurs afin d’assurer une partie ou la totalité de ces montants en échange d’une prime annuelle.
La réassurance moderne est apparue vers la fin du 19e siècle et prend plusieurs formes. Une première différenciation est faite entre la réassurance traditionnelle et la réassurance nontraditionnelle. La réassurance traditionnelle regroupe la réassurance dite proportionnelle et la réassurance dite non-proportionnelle. Dans le premier cas, il s’agit de contrats, ou traités, de type Quote-Part (QP) et Excédent de Plein. Dans un traité QP (Figure 3 a)), l’assureur verse au réassureur un pourcentage prédéfini des primes perçues. Le réassureur s’engage alors à rembourser le même pourcentage des sinistres. Dans un traité Excédent de Plein, seules les polices d’assurance ayant une garantie supérieure à un seuil fixé dans le traité seront indemnisées par le réassureur. La valeur de l’indemnisation par police est fixée par un ratio défini à partir de la garantie de la police elle-même ; c’est pour cela que ce type de traité appartient à la réassurance proportionnelle. Grâce au traité Excédent de Plein, l’assureur conserve les petits risques, i.e. les polices dont la garantie est peu élevée, et confie ses plus gros risques au réassureur.
La réassurance non-proportionnelle comprend les contrats Excédent de Perte (EP) et Excédent de Sinistre (ES). Dans le cas du traité ES , le réassureur s’engage à rembourser à l’assureur une certaine somme, la garantie, si le montant des sinistres liés à un événement ou à l’accumulation de plusieurs événements au cours d’une année dépasse un certain seuil, appelé rétention. La rétention, c’est-à-dire la partie du montant des sinistres qui reste à la charge de l’assureur, est définie par l’assureur lui-même en fonction des capitaux propres. Quant à la garantie, elle doit couvrir la perte associée au niveau de risque défini par Solvabilité II. Dans un traité EP , un réassureur s’engage à intervenir dans le cas où l’assureur est en perte, c’est-à-dire que les primes perçues ne suffisent pas à couvrir la totalité des sinistres. Par exemple, l’assureur est capable de prendre en charge jusqu’à une perte égale à 110% des primes, il va se couvrir au cas où les sinistres atteignent entre 110% et 130% des primes.
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Table des matières
PARTIE 1 : INTRODUCTION GENERALE
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DES ENJEUX DU POINT DE VUE DE L’ENTREPRISE
DEFINITION DE DEUX NOTIONS CLES : LE RISQUE ET L’ASSURANCE
GESTION DES RISQUES AU SEIN D’UNE COMPAGNIE D’ASSURANCE
GESTION DES SINISTRES EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE – UN POINT DE VUE OPERATIONNEL DES TEMPETES EN EUROPE
CHAPITRE 2 : LES TEMPETES DE VENT HIVERNALES GENERANT DES DOMMAGES EN EUROPE : UNE REVUE
INTRODUCTION
LES CYCLONES EXTRATROPICAUX – DYNAMIQUE
LES CYCLONES EXTRATROPICAUX – VARIABILITE ET TENDANCES
CARACTERISATION DES TEMPETES DE VENT HIVERNALES EN EUROPE
CONCLUSION
CHAPITRE 3 : PROBLEMATIQUES DU PROJET DE THESE
INTRODUCTION
QUANTIFICATION DE L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES TEMPETES DE VENT
HIVERNALES A FORT POTENTIEL D’IMPACTS EN EUROPE : UN ENJEU MAJEUR POUR LES ASSUREURS
DEVELOPPEMENT D’UN OUTIL DE DETECTION DES TEMPETES DE VENT HIVERNALES EN EUROPE ET DE
PREVISION DE PERTES
CALENDRIER DES PROJETS
PLAN DU MANUSCRIT
PARTIE 2 : QUANTIFICATION DE L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES TEMPETES HIVERNALES EXTREMES EN EUROPE
CHAPITRE 4 : DEVELOPPEMENT D’UNE METHODE DE DETECTION DES TEMPETES HIVERNALES A FORT POTENTIEL D’IMPACT EN EUROPE – APPLICATION A DES REANALYSES
INTRODUCTION
DESCRIPTION DES DONNEES DE REANALYSES UTILISEES
ÉTUDE PRELIMINAIRE SUR LES TEMPETES DE VENT HIVERNALES EN EUROPE AYANT CAUSE DES DOMMAGES EN EUROPE
CARACTERISATION DES EVENEMENTS DETECTES AVEC LA VORTICITE RELATIVE
THREE VARIABLES ARE BETTER THAN ONE : DETECTION OF EUROPEAN WINTER WINDSTORMS
CAUSING IMPORTANT DAMAGES
CONCLUSIONS
CHAPITRE 5 : APPLICATION AUX SORTIES DE MODELES DU PROJET CMIP5
INTRODUCTION
DETECTION DES TEMPETES A FORT POTENTIEL D’IMPACT EN EUROPE DANS LES SIMULATIONS DE L’EXPERIENCE HISTORICAL – COMPARAISON A ERA INTERIM
ÉVOLUTION DES CARACTERISTIQUES DES TEMPETES A FORT POTENTIEL DE DOMMAGES EN EUROPE –
COMPARAISON DES EXPERIENCES HISTORICAL ET RCP4.5
CONCLUSIONS
PARTIE 3 : DETECTION DES TEMPETES HIVERNALES A FORT POTENTIEL D’IMPACT EN EUROPE A PARTIR DE PREVISIONS METEOROLOGIQUES
CHAPITRE 6: DÉVELOPPEMENT DE L’OUTIL SEVERE WINDSTORMS FORECASTING TOOL (SWIFT)
INTRODUCTION
MODULE DE DETECTION DES TEMPETES DE VENT HIVERNALES EN EUROPE
MODULE DE VULNERABILITE
CONCLUSIONS
CHAPITRE 7: RESULTATS DE L’OUTIL SUR LA SAISON HIVERNALE 2013 – 2014
INTRODUCTION
RETOUR D’EXPERIENCE DE LA SAISON 2013 – 2014
CES EVENEMENTS APPARTIENNENT-ILS AU CATALOGUE D’EVENEMENTS DETECTES A L’AIDE DE LA METHODE DU PROJET DE RECHERCHE ?
CONCLUSIONS
ANNEXES
PARTIE 4 : CONCLUSION GENERALE
