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Memoire Complet♣ Contenu du memoire
PARTIE I
Introduction
CHAPITRE I: SYSTEME BANCAIRE MAROCAIN
1 Notions et définitions
1.1 L’entreprise banque
1.2 Système bancaire
2 Vue d’ensemble du système bancaire marocain
2.1 Evolution historique
2.2 Acteurs du système bancaire marocain
2.3 Cadre réglementaire
3 Environnement bancaire
3.1 Environnement externe
3.1.1 Relation banque-client
3.1.2 Relation banque-concurrents
3.2 Environnement interne
3.2.1 Les objectifs de la banque
3.2.2 Les métiers et les fonctions au sein d’une banque
CHAPITRE II: SYSTEME INTERBANCAIRE MAROCAIN
1 Marché monétaire
1.1 Définition du marché monétaire
1.2 Les composantes du marché monétaire
1.3 Le marché monétaire marocain
1.4 La structure du marché interbancaire marocain
1.4.1 Définition et fonctions du marché interbancaire
1.4.2 Les intervenants
1.5 Les opérations interbancaires
1.5.1 Les circuits interbancaires de règlement
1.6 Formes de transactions sur le marché interbancaire
1.6.1 Les opérations en blanc
1.6.2 Les opérations « contre bon »
1.6.3 Les opérations fermes
1.7 Déficit du marché interbancaire marocain
2 Instruments de la politique monétaire : intervention de Bank Al Maghrib
2.1 Politique monétaire
2.2 Les évolutions et les résultats de la politique monétaire au Maroc
2.3 L’ancienne approche de la politique monétaire au Maroc
2.4 La nouvelle politique monétaire au Maroc
CHAPITRE III : Risque systémique
1 Qu’est ce que le risque systémique de contagion?
2 L’instabilité financière
3 L’approche prudentielle appliquée à la régulation des crises systémiques
3.1 Dispositif micro-prudentiel : prévention des risques individuels de faillite
3.2 Dispositif macro-prudentiel : prévention du risque systémique
Conclusion
PARTIE II
Introduction
CHAPITRE I: ELABORATION DE LA MATRICE DES EXPOSITIONS BILATERALES
1 Présentation de la problématique
1.1 Contexte général
1.2 Formulation des problèmes
1.3 Les algorithmes d’équilibrage par itérations successives
1.4 L’algorithme RAS
1.5 L’algorithme DSS: the Diagonal Similarity Scaling
2 Application de la méthode RAS pour l’estimation de la matrice des échanges interbancaires
2.1 Présentation de la méthodologie de travail
2.2 Analyse de la matrice des transactions interbancaires pour l’année 2011
2.2.1 Présentation de la matrice des échanges bilatéraux pour l’année 2011
2.2.2 Analyse selon les colonnes
CHAPITRE II : Analyse du réseau interbancaire marocain
1 Revue de littérature
2 Application de la théorie des réseaux sur le marché interbancaire marocain
2.1 Concepts généraux
2.2 Structure du marché interbancaire marocain
2.3 Représentation du réseau interbancaire marocain
2.4 Agents clés du réseau interbancaire marocain
CHAPITRE III : Contagion dans le système interbancaire marocain
1 Revue de littérature
2 « Round-by round algorithm »
2.1 Stade de contagion primaire
2.2 Stade de contagion secondaire
3 Evaluation du risque de contagion : Exercice de simulation dans le marché interbancaire marocain
3.1 Scénario optimiste
3.2 Scénario moyen
3.3 Scénario pessimiste
CONCLUSION
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
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